ИнтуРиск
 
Влияние внутренних рисков на банковскую деятельность

Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности (операций), состава его партнеров (клиентов и контрагентов).

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.

В специализированных коммерческих банках, например инновационных, преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Вместе с тем многие инновационные банки имеют, например, более низкий уровень портфельных рисков, так как они имеют возможность предлагать своим клиентам разнообразные виды услуг по управлению кредитными портфелями ценных бумаг. Таким образом, они покупают фиксированные доходы. С целью снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости банка.

В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной, стратегической и др.). Знание и понимание отраслевых рисков значительно помогает нам в оценке риска, связанного с индивидуальным заемщиком. Сбор и анализ информации о деятельности хозяйства хорошо развиты в западных странах. Серьезные условия по введению этих процессов в Казахстане принесло бы большую пользу не только банкам, как кредиторам этих отраслей, но также агентствам, ответственным за проведение экономической политики страны.

Отраслевой риск напрямую связан со степенью изменчивости в деятельности отрасли в экономическом и финансовом плане, в абсолютном смысле и по сравнению с другими отраслями. Чем больше изменчивость отрасли, тем больше степень риска. Запомните, что кредитный риск, связанный с хорошей фирмой в здоровой промышленности, значительно ниже риска, связанного с отличной фирмой в кредитной отрасли.

Риски, связанные с характером банковских операций

В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой банковских или забалансовых операций, и те и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций.

Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои ресурсы для осуществления активных банковских операций. Риски пассивных операций с возможными затруднениями в обеспечении активных операций ресурсами, т. е. риском несбалансированной ликвидности.

Банкиры опасаются того, что они столкнутся с проблемой недостаточности наличных и привлеченных средств для того, чтобы обеспечить возврат депозитов, выдачу кредитов и т. д. Банк, который столкнулся с риском несбалансированной ликвидности, может быть вынужден срочно привлекать средства по слишком высокой ставке для удовлетворения текущих потребностей в наличных средствах, что приведет к снижению его прибыли.

Одним из показателей уровня риска несбалансированной ликвидности является соотношение: сумма заимствованных средств

Несбалансированная ликвидность = сумма совокупных активов

Рост объема заимствованных средств увеличивает вероятность наступления кризиса ликвидности в случае повышения оттока депозитов или ухудшения качества кредитов. Другими показателями уровня этого риска являются:

- отношение нетто-кредитов к совокупным активам;

— отношение наличных средств и межбанковского кредита с истекающим сроком погашения к совокупным активам. Стандартные способы снижения уровня риска несбалансированной ликвидности банка включают увеличение доли средств банка, направляемых в ликвидные активы или на использование более долгосрочных ценных бумаг для финансирования операций банка.

Также встречается риск, связанный с эффективностью деятельности определенного вкладчика (риск по формированию депозитов), как следствие минимизации этого риска: установление доли одного вкладчика в общей сумме банковских депозитов. Для предупреждения риска по формированию депозитов банкам следует соблюдать:

1. Оптимальное соотношение между пассивными и активными депозитными операциями, т. е. вкладами предприятий в банк и вкладами, размещенными одними банками в других банках.

2. Определить размер и ликвидность привлекаемых на хранение ценных бумаг для повышения уровня и качества мобильных средств.

3. Найти целесообразное минимальное соотношение собственных средств и рисковых активов.

4. Разработать методы расчета коэффициента связанности депозитов с учетом особенностей данного банка и руководствоваться ими при размещении депозитов.

Риск, относящийся к чистой прибыли банка (после вычета всех расходов, в том числе налогов), известен под названием риск недополучения прибыли. Прибыль может неожиданно уменьшиться под воздействием внутрибанковских или внешних факторов, например изменений экономических условии или изменений в законодательстве и регулировании. Обострение конкуренции в банковской сфере в последние годы привело к сокращению спреда между доходами по активам банка и стоимостью привлечения банком средств. Таким образом, акционеры банка всегда сталкиваются с возможным снижением их прибыли в расчете на одну акцию, что приводит к падению цены акций банка и подрыву ресурсной базы, необходимой для будущего роста.

Наши партнеры:
Почему выбирают Шотландию для каникул?
viagra . Для Вас сегодня аренда микроавтобуса до 20 мест
Препараты для повышения потенции для мужчин, опустивших руки. . Смотрите информацию пирсинг магазин на сайте.
intorisk.ru (C) 2010
Все права защищены